Przejdź do treści
Biblioteka skilli
Finanse i księgowość · Analiza

llmquant-rates-fx

/llmquant-rates-fx

Kieruje zadania LLMQuant dla stóp i FX: krzywa dochodowości, duration, rozbieżność banków centralnych, carry walutowe, stopy realne, dolar i analiza międzywalutowa.

Repozytorium
skills ↗
Licencja
MIT
Ostatnia zmiana repozytorium
31.05.2026

Ocena i bezpieczeństwo

90/ 100Klasa: dobry
Format25 / 25
Frontmatter z nazwą i opisem, poprawna nazwa, opis do 1024 znaków, nazwa zgodna z folderem.
Odkrywalność25 / 25
Opis mówi, kiedy użyć skilla, ma sensowną długość i jest w 3. osobie.
Treść25 / 35
Co najmniej 150 słów i do 500 linii, nagłówki, listy kroków, przykłady albo kod.
Higiena15 / 15
Bez zaślepek typu TODO, bez ścieżek Windows, z licencją.
Ryzykobrak sygnałów w skanie
Pliki w paczce
6
Skrypty
0
Komentarze HTML
0
Adresy URL w SKILL.md
0
Przestarzałość

Brak sygnałów. Repozytorium zmienione 31.05.2026, bez odwołań do wycofanych modeli i API.

Licencja

MIT, otwarta: można używać i zmieniać, z zachowaniem informacji o autorze.

Co robi i kiedy

Kieruje zadania LLMQuant dla stóp i FX: krzywa dochodowości, duration, rozbieżność banków centralnych, carry walutowe, stopy realne, dolar i analiza międzywalutowa.

Oryginalny opis (EN)

Router skill for LLMQuant rates and FX workflows. Use when the user needs yield curve, duration, central-bank divergence, FX carry, real-rate, dollar, or cross-currency analysis.

Jak działa

  1. Routing Rules
  2. Workflow Index
  3. LLMQuant Data Contract
Sekcje z nagłówków SKILL.md, w oryginale · 33 linii, 244 słów
Podgląd SKILL.md
---
name: llmquant-rates-fx
description: Router skill for LLMQuant rates and FX workflows. Use when the user needs yield curve, duration, central-bank divergence, FX carry, real-rate, dollar, or cross-currency analysis.
input_data_source: LLMQuant Data
category: rates-fx
---

# LLMQuant Rates FX

This category routes rates and foreign-exchange workflows for curve analysis, central-bank divergence, and FX carry.

## Routing Rules

1. Identify currencies, countries, curve points, instrument proxy, horizon, and decision type.
2. Select the closest workflow below.
3. Open only that workflow and any referenced local resources.
4. Use LLMQuant Data for yield curves, policy rates, inflation, growth, FX prices, carry, volatility, credit, commodities, and macro context.
5. Report observation dates, price timestamps, policy dates, curve tenors, stale notices, and missing inputs.

## Workflow Index

| User intent | Workflow |
|---|---|
| Analyze yield curve shape, duration exposure, and curve trades. | [`workflows/yield-curve-trade-lens.md`](workflows/yield-curve-trade-lens.md) |
| Compare central-bank paths and macro divergence across countries. | [`workflows/central-bank-divergence.md`](workflows/central-bank-divergence.md) |
| Build an FX carry, momentum, valuation, and risk dashboard. | [`workflows/fx-carry-dashboard.md`](workflows/fx-carry-dashboard.md) |

## LLMQuant Data Contract

Prefer LLMQuant Data when available. The workflows may need these data capabilities:
- Retrieve nominal and real yield curves, policy rates, inflation expectations, rate histories, and term-premium context.
- Retrieve FX spot history, carry, forward points, rate differentials, volatility, positioning, and trade-weighted dollar context.
- Retrieve central-bank meeting calendars, policy communication, macro indicators, commodities, credit, and risk sentiment.
- Retrieve portfolio duration, currency exposures, ETF look-through, and hedging instruments when available.

Fallback:
- If forward points, real rates, or positioning are unavailable, state the missing inputs and use spot/rate-differential evidence only.
- Do not infer live FX carry or curve trades without timestamped rate and FX data.
Pliki w paczce (6)
  • SKILL.md 2 KB
  • assets/.gitkeep 1 KB
  • scripts/.gitkeep 1 KB
  • workflows/central-bank-divergence.md 2 KB
  • workflows/fx-carry-dashboard.md 2 KB
  • workflows/yield-curve-trade-lens.md 2 KB

Wersje

W bazie nie ma innych skilli o nazwie llmquant-rates-fx.

Identyczna treść występuje jeszcze w 1 innych folderach na GitHubie. Tu pokazujemy jedną, najlepiej ocenioną kopię.

Migawka bazy z 28.10.2026 · wersja paczki ed6ecc0d5072 (skrót SHA-256 całej paczki)

Pobrania w ostatnich 30 dniach: 0 · ranking

Zgłoś problem z tym skillem: szkodliwa treść, błędny opis albo prośba autora o usunięcie.

Podobne skille

  • 90llmquant-macro
    Kieruje zadania LLMQuant dla makro: dashboardy, zapowiedzi decyzji Fed i banków centralnych, kontekst inflacji i wzrostu, płynność i wpływ makro na portfel.
  • 90llmquant-commodities
    Kieruje zadania LLMQuant dla surowców: ceny spot, krzywa kontraktów terminowych, zapasy, roll yield i powiązania makro.
  • 100fixed-income-sovereign
    Analizuje obligacje skarbowe USA i ryzyko stopy procentowej: wycenę, krzywą dochodowości, duration, convexity, TIPS i stopy forward.
  • 90macro-rates-monitor
    Buduje dashboardy makro i stóp: wskaźniki makro, krzywe dochodowości, breakevens inflacji i swapy, w tym rozkład stóp realnych i nominalnych, oczekiwania wobec stóp i warunki finansowe.
  • 90central-bank-communication-nlp-analysis
    Ocenia, czy komunikaty banków centralnych są jastrzębie czy gołębie, i mierzy niepewność polityki pieniężnej.
  • 100currencies-and-fx
    Analizuje rynki walutowe, mechanikę kursów i zarządzanie ryzykiem FX w portfelach międzynarodowych: hedging, parytet stóp procentowych, carry trade, premie terminowe, kursy krzyżowe i overlay walutowy.

Uwagi i zgłoszenia

Wiadomość trafi do Bartosza Sokolińskiego. Adres e-mail jest potrzebny tylko do odpowiedzi. Szczegóły w polityce prywatności.